Normalmente, por costumbre, tendemos a acceder al portal de Microsoft Azure que nos proporciona el RDP con el fin de conectarnos de manera remota a las máquinas virtuales que tenemos alojadas tanto en IaaS como en PaaS.
Gracias a la integración de Microsoft Azure con Visual Studio, es posible evitarnos este paso a través del Server Explorer.
Basta con acceder a la instancia, dentro del listado de Cloud Services:
O bien a la máquina virtual:
¡Saludos!